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澳门银河的钻石是真的吗 豆粕期权平价套利机会分析

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澳门银河的钻石是真的吗,4 月底以来该交易策略收益较高

引言

今年4月底以来,豆粕期权1809合约相对标的期货出现了较大幅度升水,存在年化收益10%以上的正向套利机会,且持续了半个多月。本文分别从理论和实务角度出发,揭示豆粕期权平价套利原理,统计豆粕期权上市以来平价套利收益,以及该策略面临的提前行权风险有多大。

豆粕期权于2017年3月31日在大商所挂牌上市,至今已 1 年有余。近期笔者从盘面上观察到豆粕期权相对于豆粕期货出现了较大的升水幅度,使用实盘数据回测发现,如下图所示,今年 4 月底以来确实出现年化收益 10%以上的平价套利机会。后文将对此展开分析,为读者呈现平价套利原理及套利过程,捕捉无风险套利机会。

豆粕期权平价套利原理

1.欧式期权、美式现货期权平价公式


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